De acordo com o agregador de dados de derivativos Coinglass, as opções de venda (puts) predominam ante as de compra (call), com strike em US$ 47 mil.

Por que isso importa?

Trata-se de um importante indicador dos rumos do mercado no curto prazo. Com um alvo de derivativos bem definido, players operando à vista movimentam-se a fim de que ele seja atingido.

História recente é exemplo

Na semana passada, o Put/Call Ratio, taxa que mostra como o mercado de opções está posicionado, expunha 2 opções de compra para cada opção de venda, às vésperas do vencimento de derivativos de Bitcoin da CME (Exchange de derivativos da Bolsa de Chicago, nos EUA), com strike dominante em US$ 44 mil. Players mantiveram o preço em tal range, para em seguida haver o impulso que o trouxe até aqui.

O cenário sugere atenção a essa expiração. Para o início de abril, predomina o volume de calls com strike entre US$ 48-50 mil. Assim, pode-se esperar por um pump até tais regiões antes de o preço ir de encontro a uma correção maior.